Source de cour_013.tex
\sparagraphe{Covariance d'une série statistique double}
On appelle {\sl covariance\/} de la série statistique double de
caractères $x$ et $y$ le nombre réel
$$\dresultat{
\cov (x, y) = {1\over n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar x) (y_i - \bar y)
}$$
où $\bar x$ et $\bar y$ désignent respectivement les moyennes
arithmétiques des série statistiques à une variable $x$ et $y$.
On note aussi $\cov (x, y) = \sigma_{xy}$.
On a une autre formule, plus commode pour les calculs~:
$$\dresultat{
\sigma_{xy} = {1\over n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar x \bar y.
}$$
— Syracuse — Dernière modification : 16 septembre 2003 (0.08s - 3777912 - 20 novembre 2008)
